Acesse a pasta bin de seu mysql, como por exemplo:
Xampp: c:/xampp/mysql/bin/
ou
Wamp: c:/wamp/bin/mysql/msyql1.30/bin/
depois adicione o seguinte comando:
mysqldump [banco] > [nomedoarquivo].sql -h [servidor ip(local ou remoto)] -u [login] -p
precione o Enter, depois irá pedir a senha e você digita e preciona o enter novamente.
Pronto, aguarde a té o fim da execução e o arquivo determinado estará na pasta /bin.